Kopafbeelding publicaties CPB

Een exacte benadering van de Kalman smoother voor niet-lineaire state space modellen met niet-normaal verdeelde schokken, impliciete functies en gelijkheidsrestricties

CPB Discussion Paper 359, 26 september 2017

In dit paper introduceer ik een nieuwe, exacte benadering van de Kalman smoother voor niet-lineaire state space modellen met niet-normaal verdeelde schokken, impliciete functies en gelijkheidsrestricties.

Lees ook bijbehorend CPB Discussion  Paper 360.

Mijn methode heeft het bijkomende voordeel dat het volledig kan worden geautomatiseerd, op basis waarvan ik een toolbox heb ontwikkeld die geschikt is voor een grote klasse van discrete-tijd state space modellen. De toolbox wordt gedocumenteerd in een begeleidend paper, terwijl de technische details in het onderliggende paper worden gepresenteerd. Een belangrijke CPB toepassing waarvoor de methode kan worden gebruikt is het maken van een economische voorspelling op basis van een niet-lineair macromodel met vooruitkijkend gedrag gecombineerd met inzichten van experts of satellietmodellen.

Deel deze pagina